国都量化精选混合型证券投资基金招募说明书(更
更新时间:2019-08-13

  本基金于 2017 年 6 月 16 日经中国证券监督管理委员会《关于准予国都量化精选混合

  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集申请的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保证。

  证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所蕴含的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

  本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

  投资有风险,投资者认购或申购基金份额时应当认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件,了解本基金的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相符,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

  投资者应当通过本基金管理人或其他销售机构认购、申购和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值认购基金份额以后,有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

  本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

  本《招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号》等有关法律法规以及《国都量化精选混合型证券投资基金基金合同》编写。

  基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其它人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

  本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额起,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,投资者持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其它有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。

  4、基金合同:指《国都量化精选混合型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

  5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国都量化精选混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

  6、招募说明书或本招募说明书:指《国都量化精选混合型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

  7、基金份额发售公告:指《国都量化精选混合型证券投资基金基金份额发售公告》

  8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

  9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通

  过,经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订,自

  2013 年 6 月 1 日起实施,并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第

  十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

  10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资

  11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投

  12、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开募集证

  13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的

  《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

  15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

  16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

  18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织

  19、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

  22、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,销售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

  23、销售机构:指国都证券股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构

  24、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

  25、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为国都证券股份有限公司或接受国都证券股份有限公司委托代为办理登记业务的机构

  26、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

  27、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

  28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同约定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

  29、基金合同终止日:指基金合同约定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

  30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月

  33、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

  37、《业务规则》:指基金管理人、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则和规定,由基金管理人和投资人共同遵守

  38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

  40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

  41、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

  42、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

  43、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

  44、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

  46、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

  47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

  50、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等,但中国证监会认可的特殊情形除外

  51、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

  52、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

  53、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介54、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

  注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

  公募基金管理业务资格批文及文号:中国证监会证监许可[2014]854 号

  经营范围:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;公开募集证券投资基金管理业务。

  1王少华先生原任公司董事长职务,2017 年 8 月 1 日王少华先生因个人原因,辞去公司董事长职务,王少

  华先生辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》规定,公司法定代表人由董事长担

  任,2017 年 12 月 8 日公司第一届董事会第十五次会议(临时会议)选举翁振杰董事为公司第一届董事会

  国都证券股份有限公司产品与业务审核委员会对包含基金在内的各类金融产品和业务(含基金管理业务、资产管理业务、创新业务、柜台业务等)的开发、销售和运作的重大事项进行审议和决策。国都证券股份有限公司设立了公募证券投资基金管理业务投资决策委员会对基金投资的重大事项进行集体决策。基金管理部负责公募证券投资基金业务。基金管理部分别设有投资部、研究部、运营部和中央交易室四个二级部门:投资部负责公募基金的投资运作,具体包括行业和上市股票投资,固定收益市场的投资,以及其他投资品种的研究和投资业务;研究部负责根据经济、政策、股市情况,为投资部提供投资策略,并负责对各基金产品进行绩效评价;运营部负责根据监管机构及产品合同的要求对产品信息进行披露、传达、解读监管机构的各项政策;中央交易室负责根据证监会、交易所、协会以及公司的相关法规和管理办法,负责各公募基金产品的日常交易与复核工作。

  王军先生,董事,本科。曾在上海市崇明县马桥公社插队;上海市第二商业局财务处主任科员;上海商联房地产公司总会计师。现任东方创业投资管理有限责任公司总经理、国都证券股份有限公司董事。

  李玲女士,董事,博士。曾任山东省石油化学工业厅副主任科员;中共山东省委企业工作委员会副主任科员、主任科员;山东省人民政府国有资产监督管理委员会主任科员、副调研员;泰安市发展和改革委员会副主任、党组副书记;山东海洋集团有限公司战略发展部部长、战略发展与信息数据中心总经理、董事会办公室主任、党群工作部部长;现任山东海洋集团有限公司监事、国都证券股份有限公司董事。

  何于军先生,董事,硕士。曾任职于北京市地质调查研究院测绘部;曾任华通会计师事务所审计二部部门经理;利安达信隆会计师事务所证券业务三部部门经理;国华能源投资有限公司风险控制部副总经理;国华能源投资有限公司风险控制部总经理。现任国华能源投资有限公司风险控制部副总经理兼法律事务部总经理、国都证券股份有限公司董事。

  吴京林先生,董事,硕士。曾任北京市审计局科员;北京国际信托有限公司财务部会计主管;北京国际信托有限公司稽核审计部经理助理、部门副经理、部门经理;北京国际信托有限公司计划财务部经理;北京国际信托有限公司副总会计师兼计划财务部经理、资产运营部经理。现任北京国际信托有限公司总会计师、国都证券股份有限公司董事。

  翁振杰先生,董事,硕士。曾任解放军通信学院教官,北京中关村科技发展(控股)股份有限公司副总经理,重庆国际信托股份有限公司董事、首席执行官、董事长兼首席执行官,重庆三峡银行股份有限公司董事长、西南证券股份有限公司董事长、益民基金管理有限公司董事长等职务;现任重庆国际信托股份有限公司董事长、国都证券股份有限公司董事。

  王晓艳女士,独立董事,本科。曾任职北京煤炭管理干部学院财务管理系财会教研室主任;中国矿业大学经济系财会教研室主任。现任中国传媒大学经济与管理学院经济与管理学院副教授、工商系主任、国都证券股份有限公司独立董事。

  龚志忠先生,独立董事,硕士研究生。曾在云南省轻工业学校担任教师;四通集团公司任法务部副部长。现任北京市嘉润道和律师事务所合伙人、国都证券股份有限公司独立董事。

  荆霞女士,独立董事,硕士。曾在中国人民大学第一分校财会系担任讲师。现任中国人民大学财政金融学院副教授、国都证券股份有限公司独立董事。

  李敬伟先生,独立董事,硕士研究生。现任对外经贸大学国际经济研究院教师(副研究员)、北京嘉润律师事务所从事兼职律师、国都证券股份有限公司独立董事。

  江厚强先生,监事会主席,硕士。曾任职于中国五金交电化工公司财务部员工、期货部副总经理;广州证券有限责任公司北京投行部经理;富邦资产管理有限公司公司董事、副总经理;天风证券有限责任公司副总经理兼北方期货经纪有限公司董事长;航天科技财务有限责任公司投资业务副总经理。现任国都证券股份有限公司监事会主席。

  韩新梅女士,监事,本科。曾任北京市海淀区东升红艺铝制品厂主管会计;北京市海淀区京海农工商公司会计兼统计;北京市海淀区欣华农工商公司副总经理、财务经理、行政管理副主任。现任北京市海淀区欣华农工商公司监事会主任、国都证券股份有限公司监事。

  彭铭巧女士,监事,硕士。曾任黑龙江省证券公司深圳营业部职员;特区时空杂志社职员;国泰君安证券海口营业部职员;海航集团有限公司证券业务部研究室经理;海航集团财务有限公司投资银行部理财主管。现任渤海国际信托有限公司证券投资部总经理,国都证券股份有限公司监事。

  王玉江先生,监事,硕士。曾任邯郸矿务局王凤矿财务副科长、科长,邯郸矿业集团有限公司结算中心会计、副主任、主任;河北金牛能源集团有限责任公司产权与资本运营部长。现任冀中能源邢台矿业集团有限责任公司总会计师、国都证券股份有限公司监事。

  操家明先生,监事,本科。曾任安徽省蚌埠市饲料公司财务主管会计;安徽省蚌埠市粮食局财务管理副科长,上海市腾达智能系统有限公司财务、投资经理;宏润建设集团股份有

  限公司总会计师、深圳市远为投资有限公司财务总监。现任上海裕稷投资管理有限公司执行董事、国都证券股份有限公司监事。

  陈跃武先生,监事,硕士。曾任人行北京市分行职工中专学校、北京银行学校教师,国家外汇管理局北京分局科员,人行北京市分行副处长,北京国际信托投资有限公司总经理助理、证券总部副总经理。现任国都证券股份有限公司研究所副所长、国都证券股份有限公司职工监事。

  陈志红女士,监事,硕士。曾任国家外汇管理局科员、主任科员,中煤信托投资有限责任公司证券总部副总经理。现任国都证券股份有限公司人力资源部经理、国都证券股份有限公司职工监事。

  赵远峰先生,总经理,硕士。曾任机电部自动化研究所助理工程师;华夏证券股份有限公司历任信息系统维护工程师、东四营业部信息技术主管;国都证券电脑中心总经理、信息技术总监、风险控制部总经理兼风控总监、经纪业务总监、副总经理。现任国都证券股份有限公司总经理。

  谢荣先生,执行总经理,硕士。曾任中国银河证券股份有限公司网上交易中心经理,普华永道咨询有限公司企业并购部高级经理,摩根大通银行(中国)有限公司固定收益部副总裁,摩根士丹利亚洲有限公司执行董事、董事总经理,摩根士丹利华鑫证券有限责任公司历任固定收益部总经理、投资银行部总经理、公司副总经理兼投资银行部联席负责人。现任国都证券股份有限公司执行总经理。

  刘仲哲先生,副总经理,硕士。曾任安徽财贸学院计算中心教师;南方证券有限公司营业部经理;中煤信托投资有限责任公司证券业务筹建负责人、证券总部副总经理。现任国都证券股份有限公司副总经理。

  曲宏先生,副总经理,博士。曾任铁道部科学研究院运输及经济研究所科管室副主任、副研究员;铁道部财务司职员;中国国际金融有限公司投行经理;国家开发银行投资银行业务组投行综合业务负责人;南方证券股份公司投资银行总部副总经理、债券业务总部总经理;河北省国际信托公司副董事长、总裁;国都证券总裁助理。现任国都证券股份有限公司副总经理。

  魏泽鸿先生,副总经理、合规总监兼首席风险官,硕士。曾任中国农业银行北京分行职员;中国证券市场研究设计中心部门经理;中煤信托投资有限责任公司长阳路营业部总经理;国都证券经纪业务总部总经理兼经纪业务总监、合规与风险控制部总经理兼风控总监。现任

  李蔚女士,财务负责人,本科。曾任上海远东证券有限责任公司主管会计;光大投资有限责任公司主管会计;中煤信托投资有限责任公司证券总部计划财务部总经理;国都证券计划财务部副总经理、结算存管部总经理、计划财务部总经理。现任国都证券股份有限公司财务负责人。

  朱玉萍女士,董事会秘书,本科。曾任空军部队战士、学员、区队长、新闻干事;北京国际信托投资公司证券总部办公室主任、营业部经理;中工信托投资公司证券部副总经理、重庆营业部总经理;北京国际信托投资公司证券总部办公室主任。现任国都证券股份有限公司董事会秘书。

  程广飞先生,中科院研究生院工学硕士,北京科技大学计算机学士。2011 年毕业加入中国国际金融有限公司创新产品部担任分析师,随后任光大证券股份有限公司量化研究员,2013 年 6 月加入国都证券股份有限公司,担任研究所金融工程研究员、金融工程组负责人。现任国都证券股份有限公司基金管理部基金经理、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会成员。

  廖晓东先生,北京工商大学经济学硕士。曾任中煤信托投资有限责任公司证券总部项目经理;加入国都证券后历任研究所副总经理、证券投资部总经理、研究所所长。现任国都证券股份有限公司基金管理部总经理、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会主席。

  游典宗先生,经济学硕士,2011 年加入国都证券,历任资产管理总部行业研究员、投资经理助理。现任国都证券股份有限公司基金管理部基金经理、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会成员。

  张崴女士,硕士研究生,2007 年 5 月加入国都证券,历任国都证券有限责任公司经纪

  业务总部、国都证券有限责任公司研究所地产行业研究员、电气设备及新能源行业研究员。现任国都证券股份有限公司基金管理部基金经理、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会成员。

  杨志刚先生,厦门大学经济系硕士。曾任中国证券报编辑;中航证券有限公司研究所高级销售经理;2011 年 7 月加入国都证券任旅游、家电行业研究员,现为国都证券股份有限公司基金管理部基金经理助理、公募证券投资基金管理业务投资决策委员会成员。

  1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构办理基金份额的发售、申购、赎回、转换和登记事宜;

  4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

  7、计算并公告基金资产净值和基金份额累计净值,确定基金份额申购、赎回价格;

  11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

  1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。

  2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

  (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活动:

  (6)正在实施的有效法律法规、中国证监会及《基金合同》规定禁止从事的其它行为。

  如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

  (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

  (3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动;

  为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持有人利益,公司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。

  公司内部控制制度由基本管理制度和部门业务规章等部分组成。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制度。部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。

  (1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

  (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度

  (4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权分工,操作相互独立。

  (5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

  (1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。

  (2)公募证券投资基金管理业务投资决策委员会为基金投资管理的最高决策机构,由基金管理部总经理、部门负责人(投资总监)、基金经理及研究部负责人组成,负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

  (3)合规负责人积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

  (4)内控部门:公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证内控部门的独立性和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确合规法律部、风险管理部、稽核审计部及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。合规法律部、风险管理部、稽核审计部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。

  (5)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。

  (6)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,使风险意识贯穿到基金管理业务各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

  (1)公司确立积极吸收或采用先进的风险控制技术和手段,进行内部控制和风险管理。公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

  (2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、平特三连肖最准网站,有效的内部监督和反馈系统。

  ①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;

  ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。

  (4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

  (5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,及时防范和化解风险。

  ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;

  ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修改或取消授权。

  (7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、准确和完整地反映基金资产的状况。

  (8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业务部门和岗位进行物理隔离。

  (9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完整。积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均有明确的报告途径。

  (10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不正当销售行为和不正当竞争行为。

  (11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处理。

  (12)公司建立健全内部监控制度,合规负责人、内控部门对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。

  ①对公司各项制度、业务的合法合规性核查。由内控部门设计各部门监察稽核点明细,按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查,确保公司各项制度、业务符合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则。

  ②对内部风险控制制度的持续监督。由内控部门组织相关业务部门、岗位共同识别风险点,界定风险责任人,设计内部风险点自我评估表,对风险点进行评估和分析,并由内控部门监督风险控制措施的执行,及时防范和化解风险。

  ③合规负责人发现公司存在重大风险或者有违法违规行为,在告知总经理和其他有关高级管理人员的同时,向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。

  本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控制制度是本基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任。本基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确、完备,并承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。

  兴业银行成立于 1988 年 8 月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业

  银行之一,总行设在福建省福州市,2007 年 2 月 5 日正式在上海证券交易所挂牌上市(股

  开业二十多年来,兴业银行始终坚持“真诚服务,相伴成长”的经营理念,致力于为客

  户提供全面、优质、高效的金融服务。截至 2018 年 12 月 31 日,兴业银行资产总额达 6.71

  万亿元,实现营业收入 1582.87 亿元,全年实现归属于母公司股东的净利润 606.20 亿元。

  兴业银行股份有限公司总行设资产托管部,下设综合管理处、市场处、委托资产管理处、产品管理处、稽核监察处、运行管理处、养老金管理中心等处室,共有员工 100 余人,业务岗位人员均具有基金从业资格。

  兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管资格。基金托管业务批准文

  号:证监基金字[2005]74 号。截至 2019 年 6 月 30 日,兴业银行共托管证券投资基金 267

  只,托管基金的基金资产净值合计 10468.1 亿元,基金份额合计 10311.43 亿份。

  严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

  兴业银行基金托管业务内部风险控制组织结构由兴业银行审计部、资产托管部内设稽核监察处及资产托管部各业务处室共同组成。总行审计部对托管业务风险控制工作进行指导和监督;资产托管部内设独立、专职的稽核监察处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

  (1)全面性原则:风险控制必须覆盖基金托管部的所有处室和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;风险控制责任应落实到每一业务部门和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。

  (2)独立性原则:资产托管部设立独立的稽核监察处,该处室保持高度的独立性和权威性,负责对托管业务风险控制工作进行指导和监督。

  (3)相互制约原则:各处室在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制,建立不同岗位之间的制衡体系。

  (4)定性和定量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性。

  (5)防火墙原则:托管部自身财务与基金财务严格分开;托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门严格分离。

  (6)有效性原则。内部控制体系同所处的环境相适应,以合理的成本实现内控目标,

  内部制度的制订应当具有前瞻性,并应当根据国家政策、法律及经营管理的需要,适时进行相应修改和完善;内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权力,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和纠正;

  (7)审慎性原则。内控与风险管理必须以防范风险,审慎经营,保证托管资产的安全

  与完整为出发点;托管业务经营管理必须按照“内控优先”的原则,在新设机构或新增业务时,做到先期完成相关制度建设;

  (8)责任追究原则。各业务环节都应有明确的责任人,并按规定对违反制度的直接责任人以及对负有领导责任的主管领导进行问责。

  1、制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。

  3、风险识别与评估:稽核监察处指导业务处室进行风险识别、评估,制定并实施风险控制措施。

  4、相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。

  5、人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并签订承诺书。

  6、 应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,

  基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围、投资组合比例、投资限制、费用的计提和支付方式、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项,对基金管理人进行业务监督、核查。

  基金托管人发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,立即报告中国证监会,同时,通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。

  基金托管人发现基金管理人的指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。

  基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向中国证监会报告。

  2、其他销售机构情况详见本基金的《基金份额发售公告》。基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。

  联系电线王少华先生原任公司董事长职务,2017 年 8 月 1 日王少华先生因个人原因,辞去公司董事长职务,王少

  华先生辞职后不再担任公司其他职务。根据《公司法》及《公司章程》规定,公司法定代表人由董事长担

  任,2017 年 12 月 8 日公司第一届董事会第十五次会议(临时会议)选举翁振杰董事为公司第一届董事会

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、

  并经中国证券监督管理委员会 2017 年 6 月 16 日《关于准予国都量化精选混合型证券投资

  1、募集期限:具体发售时间由基金管理人根据相关法律法规以及基金合同的规定确定,并在基金份额发售公告中披露。

  根据《运作办法》的规定,如果本基金在上述时间段内未达到基金合同生效的法定条件或基金管理人根据市场情况需要延长基金份额发售的时间,本基金可延长募集时间,但募集期限自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月。

  本基金通过各销售机构的销售网点公开发售,具体销售城市名单、销售机构联系方式以及发售方案以基金份额发售公告和相关公告为准,请投资者就募集和认购的具体事宜仔细阅读基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  1、认购程序:投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续,详见本基金的份额发售公告。

  (1)本基金认购采取金额认购的方式。投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。

  (2)销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  (4)若投资者的认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资者已支付的认购金额本金退还投资者。

  (1)在募集期内,投资者可多次认购,对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限。

  (2)认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过基金管理人和其他销售机构首次认购最低限额为人民币 10 元,追加认购单笔最低限额为人民币 10 元。

  (3)如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

  (4) 基金管理人有权在法律法规允许的情况下,对上述限制规则和处理方法进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  4、本基金认购费率按照认购金额递减,即认购金额越大,所适用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。

  本基金的认购费用由投资者承担,不列入基金资产,认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

  有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准。

  认购份额的计算结果保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

  例一:某投资者投资 10,000 元认购本基金基金份额,如果其认购资金的利息为 10 元,

  即投资者投资 10,000 元认购本基金基金份额,可得到 9,891.42 份基金份额。

  例二:某投资者投资 10,000,000 元认购本基金基金份额,如果其认购资金的利息为 10

  基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

  本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金募集份额总额不少于 2 亿份,基金募集

  金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会办理基金备案手续。

  基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

  2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息;

  3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

  基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产

  净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。

  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人在相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

  1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

  4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

  投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申购成立;登记机构确认基金份额时,申购生效。

  基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

  基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。

  销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

  基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述规则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。(五) 申购、赎回的数额限制

  投资者通过基金管理人和其他销售机构首次申购最低限额为人民币 10 元,追加申购单笔最低限额为 10 元。

  投资者单笔赎回不得少于 1 份;若某笔赎回将导致投资者在销售机构的基金交易账户余额不足 1 份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构的剩余基金份额一次性全部作赎回处理。

  3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。

  4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

  1、本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体申购费率如下:

  本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金资产。

  2、本基金在投资者赎回基金份额时收取赎回费。基金份额的赎回费率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

  本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期大于等于 30 日但少于 93 日的投资人收取的赎回费

  的 75%计入基金财产;对持续持有期大于等于 93 日但少于 186 日的投资人收取的赎回费的

  50%计入基金财产;对持续持有期大于等于 186 日但少于 730 日的投资人收取的赎回费的25%计入基金财产;赎回费未计入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。本基金的赎回费率具体如下:

  4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率。

  (2)上述计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  例:某投资者投资 5 万元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值为 1.0500

  即:投资者投资 5 万元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值为 1.05 元,

  本基金的赎回采用“份额赎回”方式,赎回价格以 T 日的基金份额净值为基准进行计算,本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。

  (2)上述计算结果均按舍去尾数方法,保留到小数点后 2 位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

  例:假定申请赎回的基金份额均为 10,000 份,但持有时间长短不同,其中基金份额净值假设为 1.2000 元,那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的净赎回金额计算如下:

  基金份额净值为计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总数,基金份额净值单位为元,计算结果保留在小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金资产享有或承担。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

  本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以对本基金采用摆动定价机制,以确

  保基金估值的公平性。摆动定价机制的处理原则与操作规范遵循相关法律法规、监管部门和自律规则的相关规定。

  若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后,扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

  当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

  (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。

  (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  如本基金发生巨额赎回时,在单个基金份额持有人超过基金总份额 10%以上的赎回申请的情形下,基金管理人可实施延期办理赎回申请,对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

  (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必

  要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

  当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。

  (2)发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况时,或当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请。

  (3)证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

  (5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

  (6)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。

  (7)基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%,或者有可能导致投资者变相规避前述 50%比例要求的情形。

  发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(8)项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝的,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

  2、发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

  (2)发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况时,或当前一估值日基金资产净值 50%

  以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定 性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付 赎回款项。

  (3)证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产 净值。

  (5)继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时,可暂停接受投资人 的赎回申请。

  发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回款项时,基金管理人应在 当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付, 应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期 支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎 回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人 应及时恢复赎回业务的办理并公告。

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在 规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

  2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重

  3、若暂停时间超过 1 日,基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披

  露办法》的有关规定,最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回 的公告,并公布最近 1 个工作日的基金份额净值;也可以根据实际情况在暂停公告中明确重 新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。

  基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人 管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人 届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。(十二) 基金的非交易过户

  基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接

  继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。

  基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。

  基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投 资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管 理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

  基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

  在法律法规允许且条件具备的情况下,基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监 会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登 记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的,将提前公告,基金份额持有人应根据基金管理 人公告的业务规则办理基金份额转让业务。

  利用量化投资策略和量化工具,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的持续稳健增值。

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  基金的投资组合比例为:本基金对股票的投资比例为基金资产的 30%-95%;权证投资

  比例不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

  本基金通过量化策略和工具,对宏观政策、微观行业、市场情绪等方面进行全面研究,再辅以量化系统风险判定模型来确定中短期市场系统风险。通过风险判定模型来调整仓位,合理确定本基金在股票、债券、现金等金融工具上的投资比例,并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化,动态地调整投资比例,以达到控制下行风险的目标。

  本基金的择时主要依据风险判定模型的结果,综合研究机构的市场判断和本公司研究团队的研究结果,同时对量化指标持续跟踪和更新,并应用前沿的量化技术和分析方法,以辅助基金管理人对市场的评判。

  本基金股票投资组合的构建以国际通行的多因子模型为基础框架,并根据风险约束、交易成本、投资限制等情况进行优化。本基金构建股票组合的基础策略模型包括多因子模型、

  多因子模型是一套通用的数量化分析框架。在这一框架下,股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型致力于寻找持续稳健的超额收益因子,并进而根据因子收益的预测,形成股票超额收益的预测结果。本基金根据国内证券市场的实际情况,在实证检验的基础上,寻找适合国内市场的因子组合。本基金所采用的多因子模型主要运用包括价值、质量、动量、市场预期、技术等类型的基本因子,并将根据市场状态的变化和因子研究的更新结论,对多因子模型及其所采用的具体因子进行适度调整。在此基础上,基金管理人将根据市场环境的变化,综合因子的实际表现及影响因子收益的众多信息进行前瞻性研判,适时调整各因子类别的具体组合及权重。

  事件驱动策略作为多因子策略的补充,是广泛存在于市场中的一类规律性事件。通过研究发现,存在较多事件驱动策略在中国 A 股市场阶段性有效。如研究员一致预期变动策略、上市公司业绩超市场预期策略、股东增持策略、大股东减持策略、指数成份股调整策略等。本基金管理人将在适当的时机选用合适的策略,用于捕捉阶段性的超额收益或绝对收益。

  在形成股票投资组合的构建过程中,本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。投资组合构建完成后,本基金将充分考虑各种市场信息的变化情况,对投资组合进行相应调整,并根据市场的实际情况适当控制和调整组合的换手率。

  债券投资主要用于提高非股票资产的收益率,基金管理人将坚持价值投资的理念,严格控制风险,追求合理的回报。

  本基金将通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

  本基金管理人密切关注通胀、利率、期限、流动性、税收等因素,实时确定各债券品种的公允价值。通过配置不同类别和期限的债券品种,达到债券组合的收益率目标。

  本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指本公司在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上,运用数量化或定性分析方

  法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析,对收益率走势及其收益和风险进行判断。自下而上投资策略指本公司运用数量化或定性分析方法对资产池信用风险进行分析和度量,选择风险与收益相匹配的更优品种进行配置。

  本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约合约进行交易,以降低股票仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更好地实现投资目标。

  本基金的权证投资以控制风险、平滑收益、锁定利润为主要目的。本基金通过对权证标的基本面研究和未来走势预判,估算权证合理价值,同时还充分考虑其的流动性,谨慎投资。

  2)每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;

  3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不得超过基金资产净值的 10%;

  4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

  5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%;

  7)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

  8)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%;

  9)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

  10)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 15%;

  11)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证

  12)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

  13)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

  产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;

  14)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

  15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%,本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

  17)本基金参与股指期货交易,需遵守下列投资比例限制:本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;

  18) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因

  证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;

  19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致。

  除 2)、13)、18)、19)之外,因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动

  等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10 个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。

  2、基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合

  同的有关约定。上述期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

  法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

  基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  如法律、行政法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金可不受上述规定的限制。(五) 业绩比较基准

  本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%。

  沪深 300 指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权,由中证指数有限公司开发的中国 A 股市场指数,它的样本选自沪深两个证券市场,覆盖了大部分流通市值,其成份股票为中国 A 股市场中代表性强、流动性高的股票,能够反映 A 股市场总体发展趋势。

  中国债券总指数是由中央国债登记结算有限责任公司于 2001 年 12 月 31 日推出的债券

  指数。它是中国债券市场趋势的表征,也是债券组合投资管理业绩评估的有效工具。中国债券总指数为掌握我国债券市场价格总水平、波动幅度和变动趋势,测算债券投资回报率水平,判断债券供求动向提供了很好的依据。

  基金管理人认为,该业绩比较基准目前能够忠实地反映本基金的风险收益特征。如果今

  后法律法规发生变化,或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意,并报中国证监会备案,而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在调整实施前 2 个工作日在指定媒介上予以公告。

  本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 7 月 19 日复核了

  本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:以上行业分类以 2019 年 6 月 30 日的证监会行业分类标准为依据。

  6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  (1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告编制日前

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  1、自基金合同生效以来至 2019 年 6 月 30 日,本基金份额净值增长率与同期业绩比较

  2、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和。

  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。

  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

  基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。

  (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等。